Mới đây, tại chương trình Kịch và Nghệ, NSND Lê Khanh đã tâm sự về tính cách của mình và những nỗ lực với nghề. Cô nói:
"Thực ra trong sâu thẳm con người tôi, tôi rất tự ti, luôn cảm thấy không yên tâm về mình. Ngoài Bắc ngày đó có một đạo diễn tài danh là NSND Nguyễn Đình Nghi. Mọi người bảo lời ông nói không ai cần nghi ngờ, vậy mà tôi vẫn nghi ngờ.
NSND Lê Khanh
Khi ấy tôi diễn vở Rừng trúc do NSND Nguyễn Đình Nghi đạo diễn. Suốt lúc tập cụ chẳng nói gì, làm tôi lo lắng vì sắp tới ngày tổng duyệt rồi. Tôi hỏi thì cụ chỉ bảo được rồi. Nhưng tôi vẫn hoang mang lắm, còn phải nhờ cô bạn mình là NSND Ngọc Huyền đi xem hộ. Cụ biết được liền bảo: "A, không tin tôi à". Tôi luôn hoài nghi về bản thân mình.
Ngay cả vở diễn Romeo và Julliet (vở diễn thành công của Lê Khanh ở Sài Gòn), phải mấy năm sau tôi mới yên tâm. Cả cuộc đời làm nghề của tôi, tôi luôn trong tâm trạng đó.
Tôi là một trong số ít nghệ sĩ luôn cảm thấy cái khó và giới hạn của mình, lắm lúc bị stress, phải chạy trốn khỏi Hà Nội vào Sài Gòn để túm lấy những nghệ sĩ như Thành Lộc rồi học từ họ, đó mới là học thật sự.
Nếu tôi nói với đồng nghiệp "tao cần học mày, tớ cần học cậu" thì nhiều người không tin, cứ bảo tôi giả vờ khiêm tốn, nhưng không phải vậy, tôi cần học thật. Đó là khi tôi cảm thấy thiếu năng lượng, thiếu cái gì đó mới mẻ. Tôi không đi du học được, không biết ngoại ngữ. Đó là cái tự ti của tôi so với thế hệ trẻ ngày nay, khi các bạn được đi nước ngoài du học.
Thôi thì không du học nước ngoài, tôi du học trong nước, từ Bắc vào Nam để học những nghệ sĩ như Thành Lộc.
Các nghệ sĩ sân khấu miền Nam thực sự đã giúp tôi lấp đầy những khoảng trống bế tắc về bản thân. Nếu cảm thấy mình bị cũ là tôi đi ngay. Chị tôi cũng khuyên tôi phải Nam tiến tự thân từ rất sớm chứ không phải Nam tiến theo đoàn hát. Tôi toàn tự đi một mình.
Được cái, gia đình và lãnh đạo Nhà hát tôi ngoài Hà Nội đều rất hiểu tôi cần cái gì cho nghệ thuật nên tạo điều kiện cho tôi đi. Có thời gian tôi ở sân khấu Idecaf của Thành Lộc đến 6 tháng, có thêm năng lượng mới.
Tôi học ở nghệ sĩ miền Nam thực sự vì sân khấu miền Nam có một phong cách khác. Tôi cứ vào Nam mỗi khi thấy thiếu gì đó, giống như đói thì phải đi. Mỗi lần đi về, tôi đều có vai diễn mới".
Tiếp đó, NSND Lê Khánh chia sẻ về một vở diễn thành công đầu tiên trong sự nghiệp của mình: "Vở kịch Romeo vag Julliet là vở kịch tốt nghiệp hệ trung cấp của tôi, có đem vào Sài Gòn diễn, không thể ngờ rằng diễn xong lại chấn động như thế.
Mới đầu, tôi cũng không tự tin lắm nhưng không ngờ lại thành công rực rỡ. Chỉ một vở diễn mà diễn suốt 4 năm trời, tái diễn đi diễn lại ở các thành phố trên toàn quốc".
Được biết, năm 2001, Lê Khanh được phong danh hiệu NSND khi mới bước sang tuổi 38. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ là diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.