Những vị quân vương cai trị đất nước này đều thuộc dòng tộc họ Đoàn , tổ tiên của họ là Đoàn Kiệm Ngụy. Vào năm Thiên Bảo thứ 13 của nhà Đường (754 sau Công Nguyên), Đoàn Kiệm ngụy đã lãnh đạo các lực lượng địa phương đánh bại quân nhà Đường và được tôn làm công thần khai quốc của Nam Chiếu quốc kiêm tể tướng. Ngai vàng của Đoàn Kiệm Ngụy đã được truyền lại cho hậu duệ đời thứ sáu là Đoàn Tư Bình. Ông đã thống nhất các bộ tộc khác nhau ở Nam Chiếu quốc và thành lập chế độ riêng của mình vào năm 937 sau Công nguyên. Đây cũng chính là nguồn gốc hình thành của nước Đại Lý .
Đến thời Bắc Tống, ngai vàng của con cháu dòng họ Đoàn bị đại thần Cao Thăng Thái lập mưu phế truất chiếm lĩnh, tự mình phong hoàng đế và đổi niên hiệu lẫn quốc hiệu. Nhưng ngay sau đó Cao Thăng Thái vấp phải sự phản đối của các bộ tộc ở Vân Nam. Trong tuyệt vọng, Cao Thăng Thái ra chỉ trả lại hoàng vị cho họ Đoàn , lúc đó là Đoàn Chính Thuần. Nhưng trên thực tế giai đoạn này, quyền lực của Đại Lý vẫn nằm trong tay nhà họ Cao.
Do lịch sử bị gián đoạn dù rất ngắn trong khoảng 2 năm, nhưng Đại lý quốc vẫn bị phân làm 2 thời kỳ: Tiền Đại Lý (937-1094) và Hậu Đại Lý (1096-1253). Giai đoạn Đoàn Chính Thuần trở lại cai quản Đại lý quốc, do không có thực quyền trong tay, chỉ là bù nhìn, nên đến năm 1108, Đoàn Chính Thuần cảm thấy chán nản, cảm thấy vô nghĩa và đã quyết định xuất gia đi tu.
Lúc này, con trai của Đoàn Chính Thuần là Đoàn Dự lên kế vị, tìm mọi cách dập tắt quyền lực nhà họ Cao, chủ động giành lại quyền hành và đích thân tham gia việc triều chính, được coi là một vị quốc vương rất được tôn trọng.
Đoàn Dự trị vì được 39 năm, và thiết lập quan hệ ngoại giao rất tốt với triều đình nhà Tống lúc bấy giờ, nước Đại Lý luôn được ví như một vị "đại thần" của nhà Tống, cống nạp cho nhà Tống vô vàn lễ vật như ngựa, xạ hương, ngưu hoàng và các đặc sản khác. Đồng thời Đại Lý cũng được Tống Huy Tông lúc đó chiếu cố rất nhiều và còn được sắc phong như "Kim tử quang lộc đại phu" – một chức quan thời cổ đại .
Đoàn Trí Hưng là cháu trai của Đoàn Dự, cũng chính là Nam Đế Đoàn Vương Gia trong bộ Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái dưới ngòi bút của Kim Dung. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã hết sức kêu gọi sùng bái Phật giáo và xây dựng các ngôi chùa. Tuy nhiên, cũng chính vì một đất nước nhỏ bé như Đại Lý lại tôn phụng hàng chục ngôi chùa, nên sức mạnh quốc gia dần suy yếu.
Năm 1244, đế quốc Mông Cổ xuất binh viễn chinh đến Đại Lý khiến nước Đại Lý cũng phải kêu khổ. Khi đó, quân Mông Cổ đã tấn công vào chính quyền Nam Tống ở Tứ Xuyên. Sau một thời gian dài chinh phạt, họ cũng bắt đầu để mắt đến miền đất hứa Đại Lý . Ở thời điểm đó, Đại Lý vốn dĩ không phải đối thủ của những kỵ binh sắt Mông Cổ, nên nhanh chóng bị đánh bại. Rất may tại thời điểm đó Đại hãn Mông Cổ Oa Khoát Đài qua đời, khiến quân đội buộc phải rút lui.
Đại Lý khi đó mặc dù thoát khỏi móng vuốt của Mông Cổ nhưng cũng đã sức tàn lực kiệt. Khi Đoàn Trí Hưng chuẩn bị kế vị lên làm vua Đại Lý , quân Mông Cổ một lần nữa quay trở lại, khi đó vương triều Đại Lý kéo dài ba trăm năm cuối cùng cũng bị diệt vong.